履约金金额＝该笔买断式回购初始结算价×成交数量×该买断式回购品种履约金比率。其中：初始结算价含义见本细则第二十三条规定。在本细则中，成交数量＝成交手数×1000÷100。
第十八条 在收到结算参与人缴纳的履约金后，本公司立即对履约金单列专户代为保管，直至买断式回购交易到期结算完成。
第十九条 履约金比率由证券交易所确定和公布。
第二十条 履约金比率调整的，调整后的比率仅适用于调整日后当期（包括调整日）新发生的买断式回购交易，不追溯调整日前已发生的买断式回购交易。
第二十一条 本公司比照中国人民银行规定的金融同业活期存款利率对履约金计付利息。
利息每季度结息一次，结息日为每季度末月20日。利息记入结算参与人结算备付金账户。
中国人民银行调整利率的，本公司统一按结息日利率计算利息，不分段计算。
第四章 结算
第一节 初始结算
第二十二条 买断式回购初始结算时的资金与结算参与人二级市场其他证券交易等应收应付资金一并实行法人净额结算。
第二十三条 在买断式回购成交日（以下简称T日）收市后，本公司将各结算参与人买断式回购初始结算的资金和应付履约金数据，与T日其他应收应付资金数据合并清算，轧差计算出各结算参与人应收付资金净额。每笔买断式回购交易初始结算金额的计算公式为：
初始结算金额＝初始结算价×成交数量；其中：初始结算价＝T-1日标的国债收盘价（净价）＋T日标的国债应计利息。
标的国债T-1日没有收盘价的，按最近一个交易日收盘价计算；标的国债没有收盘价的，按发行价计算。
第二十四条 T日日终，本公司将买入证券账户内标的国债代为划拨至融资方结算参与人证券交收账户，再划拨至本公司证券集中交收账户。
第二十五条 T日日终，融券方结算参与人结算备付金账户内资金在完成该结算参与人T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，其结算备付金账户内仍有剩余可用资金的，应先用于T日其所有证券交易的资金清算交收。T日其所有证券交易的资金清算后为净应付的，且结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于该应付净额的，其差额部分为待交付金额，结算参与人必须在T＋1日最终交收时点前补入结算备付金账户。
