注：（1497）
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
| 偏离情况
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
| （1564）
|
报告期内偏离度的最高值[31]
| （1565）
|
报告期内偏离度的最低值
| （1566）
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
| （1567）
|
注：（1568）
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细[32]
序号
| 证券
代码
| 证券
名称
| 数量（份）
| 公允价值（元）
| 占基金资产净值比例（%）
|
（1650）
| （1651）
| （1652）
| （1653）
| （1654）
| （1655）
|
1
| | | | | |
2
| | | | | |
3
| | | | | |
4
| | | | | |
5
| | | | | |
6
| | | | | |
7
| | | | | |
8
| | | | | |
9
| | | | | |
10
| | | | | |
注：（1656）
5.8 投资组合报告附注
[1]按流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；区分积极投资和指数投资的指数基金前五名股票如存在流通受限情况的，也参照此表内容与格式填写；如报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况”。
[2]如无其他需要说明的事项，此项不需列示。
[3]分级基金按级别分列列示；报告期内合同生效的基金，应披露基金合同生效日至报告期末基金份额的变动，因此，表中“报告期期初”的表述应调整为“基金合同生效日”，“报告期期间”的表述应调整为“基金合同生效日起至报告期期末”，同时在表下对合同生效日进行标注。
[4]总申购份额含红利再投、转换入份额。
[5]总赎回份额含转换出份额。
[6]按法规，基金公司运用固有资金申购、赎回本公司开放式基金的，应提前进行临时公告，公司运用固有资金投资其他公司的开放式基金的，应在投资后进行临时公告，且半年报和年报中的关联交易部分已已要求披露相关信息，因此，此处不再要求开放式基金披露相关信息，此项要求仅适用于封闭式基金。另，报告期内合同生效的基金，应披露基金合同生效日起至报告期末基金公司运用固有资金投资本封闭式基金的情况，表中“报告期期初”和“报告期期间”的表述作相应调整，同时在表下进行标注。
[7]除本模板规定的披露项目外，如其他信息的披露将对投资者作出决策产生重大影响的，可在本项目披露。如无此类信息，则不列示本项目。
[8]前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
[9]分级基金根据自身的产品特性，增加填列“下属两级基金的基金简称”、“下属两级基金的交易代码” （分级基金整体没有交易代码的，本表第2项“交易代码”可不列示）、“报告期末下属两级基金的份额总额”等项目；以上几项主要适用分级基金，其他基金不必列示。
[10]分级基金按级别分列列示；另，按现行法规，基金合同生效不足两个月，可不披露当期季度报告，如果上个季度基金因合同生效不足两个月而未披露季度报告的，在披露本季的季度报告时，此处至少披露本季的财务指标，如增加披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标的，应单独一列列示，不得与本季期间合并列示；各财务指标保留至小数点后第2位。
[11]此处应标注币种，例如，人民币元、美元等。
[12]本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
[13]为便于投资者理解，应在表下标注说明本期利润和本期已实现收益的关系，如“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等”。
[14]报告期不足一季度的，应在表下标注并说明原因（如基金合同在当期生效）。
[15]分级基金需分别列示表和图。
[16]应说明基金收益分配是按日结转份额还是按月结转份额。
[17]报送时填报经托管行复核的累计净值收益率和业绩比较基准收益率数据（走势图与实例文档一同上报），每自然日的数据，不论是否为交易日，均需填报。一旦报送了自基金合同生效以来的相关数据，此后每次定期报告的报送中则主要涉及当期的增量数据。
[18]基金自合同生效起至披露时点不满一年应在图下说明；需按法规要求在图下标注建仓期并说明建仓期结束时各项资产配置比例是否符合合同约定。
[19]只披露报告期内任职的基金经理（或基金经理小组）的情况，不需披露报告期以前的基金经理；此部分不需披露基金经理助理的相关信息。
[20]此处填列该人员除了担任本基金的基金经理外，是否还担任公司的其他职务，具体填列内容如“本基金的基金经理、公司投资总监”等。
[21]如不适用，则在相应的分栏中填列“-”，如报告期内基金经理无变化，只填任职日期，离任日期填“-”。
[22]此处可对基金经理过往的相关从业经历、学历、获得的相关业务资格、国籍等进行简要说明。
[23]可用图表列示。
[24]如报告期内不存在异常交易行为，也应作相关声明。
[25]本部分相关表格的填列中，如果不适用，统一以“－”填列，如果四舍五入后为0的，据实填列；相关表格中“金额”、“摊余成本”和“比例”等项目的数据均保留至小数点后第2位，涉及合计数的相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同的比例进行合计。
[26]此处金额指期末各项目的账面金额，下同。
[27]可不填列。
[28]可不填列。
[29]请在表下标注说明报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
[30]如报告期内债券正回购的资金余额没有超过资产净值的20%，则不需列表，只需声明“在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%”。
[31]此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值，从而反映出本表其他项所未能反映的正负偏离的相关信息，而不是指偏离度的绝对值的最高值和最低值。
[32]如报告期末不持有资产支持证券，则不需列表，只需声明“本基金本报告期末未持有资产支持证券”。
5.8.2若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。如果存在，还应按以下格式进行披露：（1588）
|
序号
| 发生日期
| 该类浮动债占基金资产净值的比例
| 原因
| 调整期
|
（1590）
| （1591）
| （1592）
| （1593）
| （1594）
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
5.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。（1597）
|
5.8.4 其他资产构成
序号
| 名称
| 金额（元）
|
1
| 存出保证金
| （0591）
|
2
| 应收证券清算款
| （0598）
|
3
| 应收利息
| （0599）
|
4
| 应收申购款
| （0601）
|
5
| 其他应收款
| （1603）
|
| |
…
| （1600）
| （1601）
|
| |
|
N-1
| 其他
| （1605）
|
●
| 合计
| （1606）
|
注：（1607）
（1678）
§6 开放式基金份额变动[1]
单位：份
报告期期初基金份额总额
| （1702或1701）
|
报告期期间基金总申购份额[2]
| （1703）
|
报告期期间基金总赎回份额[3]
| （1704）
|
报告期期末基金份额总额
| （1702）
|
注： （1706）
§7 影响投资者决策的其他重要信息[4]
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1733）
