中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于发布《人民币利率互换交易操作规程》的通知
（中汇交发[2008]182号）
本币市场交易成员：
根据《
中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号）的有关规定，现发布《人民币利率互换交易操作规程》，请遵照执行。
特此通知。
附件：
1、人民币利率互换交易操作规程
2、全国银行间同业拆借中心利率互换交易应急成交申请单
二〇〇八年六月十三日
附件1：
人民币利率互换交易操作规程
第一条 为规范交易成员通过全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）本币交易系统进行的人民币利率互换交易行为（以下简称“利率互换交易”），防范操作风险，根据《
中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号，以下简称《通知》）、《
全国银行间债券市场债券交易规则》等有关规定、规则，制定本规程。
第二条 交易成员按照《关于人民币利率互换交易备案有关事项的通知》（中汇交发[2008]43号）备案后，方可通过交易系统进行利率互换交易。
第三条 利率互换交易单笔名义本金额以万元为单位，最小交易量为10万元，最小变动单位为1万元。互换利率为年利率，保留至小数点后4位。
第四条 交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。交易双方通过对话报价对交易要素进行商谈，达成一致后确认成交。公开报价和双向报价需转为对话报价后才能成交。
第五条 交易系统提供计算代理等服务，可以在利率确定日为交易成员提供逐期参考利率的确定值以及双方结算差额的确认单。如果选择交易中心作为计算机构，则交易双方依据交易中心提供的确认单进行差额结算。
